Duration, convexity and the optimal management of bond portfolios for insurance companies

descrizione
Quaderno IVASS n. 7 - pubblicato in European Actuarial Journal, 8, 2, Dicembre 2018, 461-485.
Autore/i
Riccardo CESARI, Vieri MOSCO
data
3 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

22 novembre 2018

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Testo della pubblicazione

  1. Duration, convexity and the optimal management of bond portfolios for insurance companies pdf 504.1 KB

Collegamenti Esterni

  1. European Actuarial Journal, Volume 8, Issue 2, December 2018, 461-485 Collegamento esterno