Gli stress test sul complesso del sistema finanziario: rassegna delle evidenze empiriche, degli approcci concettuali e delle metodologie

descrizione

Il lavoro esamina la letteratura recente sugli stress test system-wide, con particolare attenzione alle interconnessioni tra banche e intermediari non bancari. Dopo aver richiamato le principali crisi che ne hanno favorito lo sviluppo, analizza le metodologie adottate, le diverse tipologie di shock e i relativi canali di contagio. La rassegna evidenzia come interconnessioni, esposizioni comuni e interazioni tra rischi di liquidità e insolvenza possano amplificare gli effetti degli shock sull'intero sistema finanziario, evidenziando anche sfide metodologiche e limiti informativi.

data

28 luglio 2026